Την πρώτη φορά που βρέθηκε σε Ολυμπιακούς Αγώνες η Σόνια Χένι ήταν το 1924, όταν στο Σαμονί της Γαλλίας φιλοξενούνταν η πρώτη διοργάνωση Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στην ιστορία. Τότε, η Νορβηγή ήταν μόλις 11 ετών. Η απειρία της ήταν φανερή αφού σταματούσε το πρόγραμμά της για να πάει στο πλάι και να ρωτήσει τον προπονητή της τί πρέπει να κάνει στη συνέχεια και έτσι κατετάγη τελευταία. Αυτό, όμως, ελάχιστα την επηρέασε αφού ακόμη κι αν βγήκε τελευταία, το όνομά της θα συνόδευε την ιστορία των πρώτων Χειμερινών Ολυμπιακών καθώς εκεί θα είχε ξεκινήσει μία τεράστια καριέρα.
Η Χένι είχε γεννηθεί σε μία πλούσια οικογένεια της Νορβηγίας, από γονείς που ήθελαν να τη δουν να διαπρέπει. Έτσι ο πατέρας της, Βίλχελμ Χένι που ήταν Παγκόσμιος πρωταθλητής, στην ποδηλασία, της σύστησε τον κόσμο του αθλητισμού και έτσι εκείνη πέρασε από το τένις, την ιππασία, την κολύμβηση, το σκι και έπειτα κατέληξε στο καλλιτεχνικό πατινάζ. Η θέληση του πατέρα της να τη δει να λάμπει ήταν τέτοια που προτίμησε να προσλάβει δασκάλους στο σπίτι, αντί να πηγαίνει στο σχολείο και άρα να σπαταλά περισσότερο χρόνο, και της έφερε τους καλύτερους προπονητές. Το να γίνει καλή πατινέρ, όμως, δεν έφτανε αφού ο στόχος ήταν να γίνει μία celebrity της εποχής. Η διάσημη Ρωσίδα πρίμα μπαλαρίνα Ταμάρα Καρσάβινα θα φρόντιζε να της δείξει πως να δώσει χάρη στο πατινάζ και να ξεχωρίσει ανάμεσα στο πλήθος.
Η δόξα στον πάγο και το Χόλιγουντ
Και έτσι συνέβη. Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς του 1928 η Χένι έφερε στοιχεία που καμία άλλη δεν είχε τολμήσει. Κινήσεις χορευτικές, όμοιες με αυτές μιας μπαλαρίνας, χορογραφία και χάρη, λευκά παγοπέδιλα και όλα όσα σήμερα φαίνονται λογικά και προαπαιτούμενα για το άθλημα. Το χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε τότε δεν ήταν μόνο για την εμφάνισή της αλλά και για τη νέα εποχή που σηματοδότησε σε εκείνο το παγοδρόμιο στο Σαν Μόριτζ.
Ακολούθησαν ακόμη δύο χρυσά, το 1932 και το 1936 όσο το όνομα της Σοφία Χένι γινόταν ευρέως γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο. Τρία χρυσά Ολυμπιακά, 10 παγκόσμια χρυσά, έξι Ευρωπαϊκά μετάλλια ήταν ο απολογισμός της καριέρας της. Το «εγώ» της είχε γίνει μεγαλύτερο από αυτό που μπορεί ένα μυαλό να διαχειριστεί και δεν άντεχε να νιώθει πως κάποια άλλη αθλήτρια μπορεί να την πλησίαζε. Το 1936, παρ’ όλο που κέρδισε, μετά τον αγώνα πήρε το χαρτί των αποτελεσμάτων και το έσκισε καθώς εξοργίστηκε που η αργυρή Ολυμπιονίκης, Σεσίλια Κόλετζ, είχε συγκεντρώσει βαθμολογία σχεδόν ίση με τη δική της.
Μετά την αγωνιστική της καριέρα, ταξίδευε σε διάφορα μέρη της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής για να δώσει παραστάσεις καλλιτεχνικού πατινάζ, με τους γονείς της να τη συνοδεύουν παντού, ως μάνατζερ της, όσο ο πατέρας της διαπραγματευόταν σκληρά και κέρδιζε αρκετά χρήματα για την κόρη του. Μάλιστα, είχε καταφέρει να πληρώνουν για τις εμφανίσεις της κόρης του ακόμη και τα ταξιδιωτικά της έξοδα, πράγμα που εκείνη την εποχή θεωρούνταν απίθανο να συμβαίνει.
Έπειτα ακολούθησε και η καριέρα στο Χόλιγουντ αφού η Χένι πρωταγωνίστησε σε αρκετές ταινίες, κυρίως μιούζικαλ και κωμωδίες καθώς δεν της ταίριαζε το δράμα. Η πορεία της στο σινεμά, όμως, την οδήγησε στο να αποκτήσει το δικό της αστέρι στη Hollywood Boulevard και να βρεθεί ανάμεσα στις 250 υποψήφιες για τα 50 μυθικά πρόσωπα του κινηματογράφου (50 Greatest Screen Legend), από το Αμερικανικό Ινστιτούτο κινηματογράφου.
Όσο μία μεγάλη μερίδα του κοινού την αποθέωνε για όσα φοβερά κατάφερε στο καλλιτεχνικό πατινάζ, μία εξίσου μεγάλη μερίδα την αποδοκίμαζε για τις προσωπικές της επιλογές.
Οι σχέσεις με τον Χίτλερ και το τέλος
Η Χένι διατηρούσε προσωπικές σχέσεις με τον Γερμανό δικτάτορα και αρχηγό του κινήματος Ναζί, Αδόλφο Χίτλερ, αλλά και υψηλόβαθμα μέλη του ναζιστικού κόμματος. Μάλιστα, η Χένι ήταν η αγαπημένη αθλήτρια πατινάζ του Χίτλερ αλλά και των Γερμανών και όταν εκείνη αγωνιζόταν στη Γερμανία κινούνταν στους κύκλους των ναζιστών. Μάλιστα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1936 στο Βερολίνο η Χένι, χρησιμοποίησε τον ναζιστικό χαιρετισμό όταν θέλησε να χαιρετήσει τον Χίτλερ, γεγονός που πυροδότησε αντιδράσεις παγκοσμίως και η ίδια δέχτηκε σφοδρή κριτική στα μέσα της εποχής. Αυτό το γεγονός, ακολούθησε το προσωπικό δείπνο που είχε με τον Χίτλερ, που εξαγρίωσε τους Νορβηγούς.
Η προσωπική της σχέση με τον Γερμανό δικτάτορα και το μεγάλο αυτόγραφο του ίδιου που κοσμούσε το σπίτι της στη Νορβηγία, είχαν ως αποτέλεσμα οι κατοικίες εκείνης και της οικογένειάς της να μείνουν ανέγγιχτες στο πέρασμα των Ναζί από τη χώρα στη διάρκεια του β’ Παγκοσμίου πολέμου. Μετά τη λήξη του πολέμου, η Χένι θεωρούνταν προδότρια.
Στα μέσα του 1960 διαγνώστηκε με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία και το 1969 πέθανε σε ηλικία 57 ετών, τη στιγμή που γινόταν αεροδιακομιδή της από το Παρίσι στο Όσλο.